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2016-02-14-Sun-08:31

答えを求めて!

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2015年12月米FRBは正常な金融政策に戻し、金利を引き上げた。だが、2016年を迎え、まだ二ヶ月足らずの間に世界的な株安、原油安、円買いと金融市場は混乱の渦に飲み込まれた。新春気分が一気に抜けた。
ECBはドラギ総裁が追加緩和の可能性を示唆。ユーロ売り圧力がかかる場面もあった。しかし、米雇用統計が振るわない。追加利上げサイクルに黄色信号かと、市場が推測。
そうした中、黒田日銀総裁はマイナス金利の導入を決定。メンバーの票は5対4と僅差。しかし、結果は裏目に今のところは出ているが、結論を出すのは早計との声もある。
2月11日の海外市場では、ドル円は1年3カ月ぶりの水準となる110円台まで円買いが進行した。そして、12日日経平均は終値で2014年10月21日以来、節目の1万5000円を下回った。祝日中の急速なドル安/円高の進行を嫌気したほか、欧米金融株安などを背景にリスク回避の動きが強まった。
今年は年明けから金融市場はいい意味でも、悪い意味でも動き過ぎる。2008年リーマンショック後、世界各国が導入した金融緩和の影響や、金融工学の進歩により、資金や情報が瞬時に世界を駆け巡る。誰もが一歩でも先にと。
今のテーマは何か。
①米国の利上げサイクル
②中国経済や金融システムの開示不足による市場不安
③原油安の行方
④新興国経済の先行き懸念
⑤書き手の思いがある情報ソースの波乱
こんなところだろうか。不安になれば、安全資産に一時的に逃避する。優良な債券に。金利差に着目すれば、円よりドルだろう。でも、そうならないところが不可思議。
つらつら書いてきたが、年度末に向けて、動きやテーマを整理することが大事ではないだろうか。
明日以降、注目は中国株の動向。連休明けの株式市場の値動き次第で、波乱材料になるだろう。一方、為替市場はアジア株や原油価格の値動きに注視しながら、12日発表の米小売売上高が順調だったこともあり、ドルは主要通貨に対して底堅く推移しそう。ドル円はマイナス金利導入後につけた122円台と110円台後半が直近のターゲットになりそうだ。
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2016-02-14-Sun-07:56

2016年2月15日用のピボット

おはようございます。いつもありがとうございます。
気まぐれですので、ご容赦ください。
本日もよろしくお願いします。
前日の一日を通しての、高値・安値、そして、ニューヨークの終値の平均値をもとにエクセルで作ったものです。
下記、画像の表をクリックすると拡大表示されます。
【前日の4本値】
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ピボットとは、J・W・ワイルダー氏が考案したテクニカル指標です。リアクション・トレンド・システム(リアクションとは、逆張り)といわれるもので、海外でデイトレーダーが中心に利用されているテクニカル指標だそうです。それによると二通りの方法・考え方があるそうです。「リアクションモード」・「トレンドモード」
20150904c (1)

【リアクションモード、ボックス相場の売買の考えた方】
・ボックス圏にある時をリアクションモード、ボックス相場という。相場変動が上下のブレークポイントの中で推移している時、目先の相場はボックス圏にあると推測される。この場合、買いポイントと売りポイントを目印に下落すれば買い、上昇すれば売ればよいと考える。

【リアクションモード、ボックス相場のとき】
・買い1と買い2の間で買いもちにし、それを利食うのは売り1と売り2の間に値段がきたとき
・売り1と売り2の間で売りもちにし、それを利食うのは買い1と買い2の間に値段がきたとき


【トレンドモードの売買の考えた方】
・トレンドとは相場に方向性が出てきたこと。上下のブレークポイントを抜けるとボックス相場が終わり、トレンドが発生したと判断する。価格がハイブレイクポイント(HBOP)を上抜けして上昇した場合、あるいはローブレイクポイント(LBOP)を下抜けした場合、その報告に新しいトレンドが発生したと推測。

【トレンドモードの時、相場に方向性が出たとき】
HBOP(ハイ・ブレイク・ポイント)、LBOP(ロー・ブレイク・ポイント)
・売りで入った後マーケットがHBOPを上抜けしたら、予想やシナリオがはずれた可能性が多いので損切り
・買いで入った後にLBOPを下抜けしたら、同様。
・ブレイクポイントが抜けたら新しいトレンドの発生の可能性。ハイを抜けたら買い、ローを抜けたら売りのポジションを作る作戦。
・ストップ時には、売買を見送るのが基本スタンス
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☆あくまでもひとつの資料であり、最終判断はご自身でお願いします。

こちらはピボット同様、前日の高値・安値、ニューヨーク市場の終値の平均値を参考にエクセルで作成しました。数字にはフィボナッチ数の0.5と0.618、1.0と1.328を使っています。より細かく、より判りやすくしたものです。
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【計算方法】
P=基準ピボット、買い1=サポート1、買い2=サポート2、売り1=レジスタンス1、売り2=レジスタンス2
HBOP=ハイブレイクアウトポイント
LBOP=ローブレイクアウトポイント
C=前日の終値、H=前日の高値(ASK)、L=前日の安値(BID)
※C=前日の終値は、ASKとBIDの中間の価格を使用

P=(H+L+C)/3
売り1=2P-L
売り2=P+H-L
買い1=2P-H
買い2=P-H+L
HBOP=2P-2L+H
LBOP=2P-2H+L


★フィボナッチ数を使ったピボットの計算方法
BP(バランスポイント)(基準ピボット)=(H+L+C)/3
レジスタンス1(売り1/SELL1)=BP+(H-L)×0.5
レジスタンス1’(売り1’/SELL1')=BP+(H-L)×0.618
レジスタンス2(売り2/SELL2)=BP+H-L×1.0
レジスタンス2’(売り2’/SELL2')=BP+H-L×1.382

サポート1(買い1/BUY1)=BP-(H-L)×0.5
サポート1’(買い1’/BUY1')=BP-(H-L)×0.618
サポート2(買い2/BUY2)=BP-(H-L)×1.0
サポート2’(買い2’/BUY2')=BP-(H-L)×1.382

HBOP=2BP-2L+H
LBOP=2BP-2H+L

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