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2015-05-30-Sat-12:10

ドル高に根拠あり、来週は?

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29日ニューヨーク市場では、各通貨はまちまち。ドル円は124円10銭近辺で引け、12年半ぶりの高値圏を維持。ユーロは対ドルで1.09ドル後半を維持し、底堅い印象。ユーロ円は136円半ばまで順調に上昇。一方、ポンドは対ドルで上値が重く1.52ドル後半、対円は189円後半まで反発したが。190円台は回復できず。

オセアニア通貨もさえない。今週発表された豪民間設備投資が弱く、豪経済の先行き不安。豪ドルドルは0.76ドル半ばで終えた。0.7800ドルに近付くと、押し戻される。スティーブン・ラインと呼ばれている。豪ドル高は懸念材料。口先介入などを使って、この水準を必死で守るだろう。NZドルも上値が重い。RBNZ準備銀行による利下げ観測がくすぶっている。NZ酪農大手フォンテラの乳製品市場の需給見通しはあまりよくない。カナダドルは上下に荒い値動きとなった。

この日発表されたカナダの1-3月期GDPの前期比・年率0.6%減と、2009年4-6月期以来約6年ぶりの低水準となったことを受け、一時カナダドルは売りが強まり、ドル/カナダドル(CAD)は1.24CAD半ばから1.2530CAD近辺まで、CAD円は99円半ばから98円後半までCAD売りが強まったが、終盤にかけて、発表前の水準に回復した。

この日発表された米経済指標は低調な内容となったが、市場参加者の多くの年内利上げ観測を後退させるほどの材料にならなかった。そもそも注目の米1-3月期GDPの改定値は速報値から下方修正は織り込み済み。1-3月期の景気落ち込みは一時的で、労働市場の改善とインフレ加速の兆候を根拠にしている。たぶん、年後半利上げに動くだろう。気がかりは、イエレンFRB議長が例年8月後半に行われるジャクソンホールでの会合に参加をしないことを表明したことだ。息をひそめ、水面下で、その日を決定するのだろう。(私見)

米国が利上げに動きなか、他の主要国や新興国は依然として金融緩和の持続ないしは、追加緩和に傾いている。ドル高、ドル買いの基調は変わらない。

さあ、熱いマーケットへ突入だ。来週からの各国主要な経済指標やイベントをこなしつつ、ドルを中心とした値動きが続くだろう!

※あくまで個人的な考えですので、最終判断はご自身でお願いします。


来週の主な経済指標とイベント

1日(月)
中国5月製造業PMI
ドイツ5月消費者物価指数・速報
米4月個人所得・支出
米5月ISM製造業景況指数
ボストン連銀総裁、講演

2日(火)
豪5月雇用統計
豪中銀政策金利
ユーロ圏5月消費者物価指数
米4月製造業受注
米5月自動車販売台数

3日(水)
豪1-3月期GDP
中国5月HSBCサービス業PMI
ユーロ圏4月失業率・4月小売売上高
ECB政策金利発表・ドラギECB総裁記者会見
米5月ADP雇用者数
米5月ISM非製造業景況指数
米地区連銀経済報告(ベージュブック)
シカゴ連銀総裁、講演
OECD世界経済見通し公表

4日(木)
黒田日銀総裁、あいさつ
英中銀政策金利発表
米新規失業保険申請件数(30日までの週)、タルーロFRB理事、講演

5日(金)
米5月雇用統計
NY連銀総裁、講演
OPEC総会

※予定は変更になることがありますので、ご了承ください。
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2015-05-30-Sat-10:14

2015年6月1日用のピボットとフィボナッチ数を使ったピボット

おはようございます。いつもありがとうございます。
気まぐれですので、ご容赦ください。
今月もありがとうございました。
前日の一日を通しての、高値・安値、そして、ニューヨークの終値の平均値をもとにエクセルで作ったものです。
http://www.fibonaccitrader.com/journals/FTJ14.pdf
下記、画像の表をクリックすると拡大表示されます。
【前日の4本値】
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ピボットとは、J・W・ワイルダー氏が考案したテクニカル指標です。リアクション・トレンド・システム(リアクションとは、逆張り)といわれるもので、海外でデイトレーダーが中心に利用されているテクニカル指標だそうです。それによると二通りの方法・考え方があるそうです。「リアクションモード」・「トレンドモード」
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【リアクションモード、ボックス相場の売買の考えた方】
・ボックス圏にある時をリアクションモード、ボックス相場という。相場変動が上下のブレークポイントの中で推移している時、目先の相場はボックス圏にあると推測される。この場合、買いポイントと売りポイントを目印に下落すれば買い、上昇すれば売ればよいと考える。

【リアクションモード、ボックス相場のとき】
・買い1と買い2の間で買いもちにし、それを利食うのは売り1と売り2の間に値段がきたとき
・売り1と売り2の間で売りもちにし、それを利食うのは買い1と買い2の間に値段がきたとき


【トレンドモードの売買の考えた方】
・トレンドとは相場に方向性が出てきたこと。上下のブレークポイントを抜けるとボックス相場が終わり、トレンドが発生したと判断する。価格がハイブレイクポイント(HBOP)を上抜けして上昇した場合、あるいはローブレイクポイント(LBOP)を下抜けした場合、その報告に新しいトレンドが発生したと推測。

【トレンドモードの時、相場に方向性が出たとき】
HBOP(ハイ・ブレイク・ポイント)、LBOP(ロー・ブレイク・ポイント)
・売りで入った後マーケットがHBOPを上抜けしたら、予想やシナリオがはずれた可能性が多いので損切り
・買いで入った後にLBOPを下抜けしたら、同様。
・ブレイクポイントが抜けたら新しいトレンドの発生の可能性。ハイを抜けたら買い、ローを抜けたら売りのポジションを作る作戦。
・ストップ時には、売買を見送るのが基本スタンス
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☆あくまでもひとつの資料であり、最終判断はご自身でお願いします。

こちらはピボット同様、前日の高値・安値、ニューヨーク市場の終値の平均値を参考にエクセルで作成しました。数字にはフィボナッチ数の0.5と0.618、1.0と1.328を使っています。より細かく、より判りやすくしたものです。
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【計算方法】
P=基準ピボット、買い1=サポート1、買い2=サポート2、売り1=レジスタンス1、売り2=レジスタンス2
HBOP=ハイブレイクアウトポイント
LBOP=ローブレイクアウトポイント
C=前日の終値、H=前日の高値(ASK)、L=前日の安値(BID)
※C=前日の終値は、ASKとBIDの中間の価格を使用

P=(H+L+C)/3
売り1=2P-L
売り2=P+H-L
買い1=2P-H
買い2=P-H+L
HBOP=2P-2L+H
LBOP=2P-2H+L


★フィボナッチ数を使ったピボットの計算方法
BP(バランスポイント)(基準ピボット)=(H+L+C)/3
レジスタンス1(売り1/SELL1)=BP+(H-L)×0.5
レジスタンス1’(売り1’/SELL1')=BP+(H-L)×0.618
レジスタンス2(売り2/SELL2)=BP+H-L×1.0
レジスタンス2’(売り2’/SELL2')=BP+H-L×1.382

サポート1(買い1/BUY1)=BP-(H-L)×0.5
サポート1’(買い1’/BUY1')=BP-(H-L)×0.618
サポート2(買い2/BUY2)=BP-(H-L)×1.0
サポート2’(買い2’/BUY2')=BP-(H-L)×1.382

HBOP=2BP-2L+H
LBOP=2BP-2H+L


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